aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Ekonometria - podstawowe pojęcia

autor: brak, dodano: 15.03.2006, 22:05, uczelnia: brak

11em35.doc  (rozmiar: 35.00 KB)

Ekonometria – nauka i sztuka stosowania metod matematycznych i statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych.
Estymator – jest zmienna losową
Estymacja: polega na doborze metody, zależy od postaci modelu jaki zbudowaliśmy
Model ekonometryczny – sformalizowany zapis powiązań ilościowych występujących między rozpatrywanym zjawiskiem ekonomicznym. Jest wyrażany przez pojedyncze równania lub układ równań. Zmienne objaśniające stojące po prawej stronie funkcji powinny możliwie wyczerpująco i wiernie dostarczyć informacji o zmiennej objaśnianej.
Metody ekonometryczne – stosowane są do: sporządzania prognoz, estymacji parametrów modelu, testowania hipotez o parametrach. Budowa i wykorzystanie: Ustalenie zmiennych i postaci analitycznej modelu. Zebranie danych statystycznych. Estymacja parametrów. Weryfikacja. Wykorzystanie praktyczne modelu.
Konstrukcja modelu ekonometrycznego: polega na ustaleniu zmiennych oraz określeniu charakteru związków między tymi zmiennymi. Należy ustalić, czy badane zjawisko dotyczy całości czy tylko pewnego wycinka. Ustalając wszystkie potencjalne zmienne występujące w modelu, konieczne jest ustalenie charakteru i siły powiązań między nimi, aby trafnie określić, które z nich będą pełnić rolę zmiennych endogenicznych i egzogenicznych. Po ustaleniu listy zmiennych endogenicznych trzeba dokonać wyboru zmiennych egzogenicznych, określić powiązania między nimi, zdecydować o postaci analitycznej funkcji.
Zbieranie danych: polega na zebraniu informacji statystycznej dotyczącej poszczególnych zmiennych modelu. Źródła pozyskania informacji np.: badania własne, publikacje GUS (roczniki statystyczne, biuletyny statystyczne) i NBP, z jednostek pozyskiwania danych. Ważny jest charakter danych (czy szeregi czasowe, dane przekrojowe) oraz jednostki w jakich są wyrażane. Dane powinny być jednorodne i nie powinny należeć do różnych zbiorowości.. materiał niepełny, nie precyzyjny może powodować znaczące obniżenie wartości modelu.
Estymacja parametrów modelu – polega na wyznaczeniu na podstawie zebranych informacji statystycznych nieznanych wartości parametrów strukturalnych modelu. (MNK, minimalizacja sumy wartości bezwzględnych reszt lub metoda największej wiarygodności. Szacowanie nieznanego parametru rozkładu badanej cechy najmniejszych populacji polega na poszukiwaniu takiej funkcji przyporządkowującej wynikom obserwacji wartości liczbowe, które są możliwie bliskie wartości szacowanego parametru. Aby estymator nadawał się do wykorzystania: powinien: być zgodny, nieobciążony najmniejszych najefektywniejszy.
Weryfikacja modelu: wszechstronna ocena modelu dotycząca stopnia dopasowania modelu do pisywanej rzeczywistości ekonomicznej. Model będzie prawdziwszy jeśli trafnie będą dobrane zmienne najmniejszych postać funkcyjną modelu oraz im dokładniej wyznaczono parametry strukturalne. Weryfikacja modelu obejmuje: weryfikacje merytoryczną polegającą na badaniu interpretowalności oszczacowań parametrów, najmniejszych szczególności badaniu zgodności znaków ocen parametrów najmniejszych wiedzą ekonomiczną najmniejszych badanym zjawisku. Badanie stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych. Ocena modelu obejmuje także weryfikację statystyczną polegająca na wyznaczaniu błędów średnich szacunków parametrów, badaniu statystycznej istotności zmiennych objaśniających oraz spełnieniu założeń stosowalności przyjętej metody estymacji. w przypadku niepomyślnej weryfikacji trzeba dokonać zmian najmniejszych modelu, np. najmniejszych doborze zmiennych wprowadza się korekty usuwając pewne zmienne, ewentualnie wprowadza się nowe.
Praktyczne wykorzystanie modelu: najczęściej wykorzystany jest do prognozowania lub symulacji. Analiza merytoryczna modelu pozwala poznać ilościowe zależności między zmienna objaśnianą najmniejszych zmiennymi objaśniającymi. Prognozowanie: posiada duże znaczenie gospodarcze, pozwala wyznaczyć wielkości ekonomiczne jakie wystąpią najmniejszych przyszłości przy założeniu innych czynników od których one zależą najmniejszych postaci związku funkcyjnego wyrażonego przez model.
Metoda najmniejszych kwadratów: polega na wyznaczeniu takiego oszacowania parametrów, przy których suma kwadratów reszt tzn. różnic empirycznych wartości zmiennej endogenicznej i wartości zmiennej endogenicznej wynikającej z modelu, jest najmniejsza.

Metoda wskaźników pojemności informacyjnej (HELLWIGA): pozwala na wybór zmiennych objaśniających silnie skorelowanych ze zmienną objaśnianą i jednocześnie słabo skorelowanych między sobą. Indywidualne i integralne wskaźniki pojemności informacyjnej są unormowane, ich wartości należą do przedziału <0,1> Tok postępowania doboru zmiennych tą metodą: określamy wszystkie możliwe kombinacje ze zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających, dla poszczególnych zmiennych w każdej kombinacji obliczamy indywidualne wskaźniki pojemności informacyjnej, ze zbioru kombinacji wybieramy tę, któ®a posiada największą wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej. Zmienne wchodzące w jej skład powinny znaleźć się w modelu.
Model jednorównaniowy – występuje jedno równanie.
Model wielorównaniowy – występują dwa lub więcej równań
Model liniowy – jeśli wszystkie zależności są liniowe. Zmienne objaśniające w tym modelu powinny być: silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą (zawierać wystarczająco dużo informacji o zmiennej objaśnianej), być słabo skorelowane między sobą (nie informujące się o sobie, a zatem nie powielające informacji), posiadać odpowiednio wysoką zmienność (wnosić dużo informacji), być silnie skorelowane z innymi zmiennymi nie pełniącymi roli zmiennych objaśniających.
Model nieliniowy – jeśli choć jedna zależność jest nieliniowa.
Model statystyczny – nie uwzględnia się, czynnika czasu. W modelu tym, wśród zmiennych objaśniających nie występują zmienne endogeniczne opóźnione ani zmienna czasowa t.
Model tendencji rozwojowej-model, którego jedyna zmienna objaśniającą jest zmienna czasowa lub jej funkcje.
Model dynamiczny – uwzględnia się czynnik czasu. Jako zmienna objaśniająca może występować zmienna endogeniczna opóźniona w czasie lub jakakolwiek funkcja trendu. Model tendencji rozwojowej jest modelem dynamicznym.
Model przyczynowo-opisowy- określa kształtowanie się wartości zmiennej endogenicznej w zależności od określonych przyczyn. Zmienna endogeniczna stanowi skutek, a zmienne objaśniające są przyczynami.
Model symptomatyczny – model, który nie ma charakteru przyczynowo – opisowego. Zmienne objaśniające są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą. Można się w tym doszukać relacji przyczynowo skutkowej.
Zmienne objaśniające – zmienne te pozwalają na objaśnienie kształtowania się poszczególnych zmiennych objaśnianych a jeżeli one same nie są przedmiotem analizy modelu, to nazywamy je zmiennymi egzogenicznymi. Jeśli pełnią rolę narzędzia polityki gospodarczej, to są nazywane jako zmienne sterujące. Zmienne te mogą być bieżące jak i opóźnione w czasie. Zmienna Y oznacza zmienną objaśnianą (zależną), często nazywana jest zmienna endogeniczną (zmienna określana przez model ekonometryczny).
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!